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建信互联网+产业升级股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
【发布时间:2021-10-21】 【作者:admin】

  》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信互联网+产业升级股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年6月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年6月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2015年6月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行

  估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  华夏银行股份有限公司(“华夏银行”) 基金托管人、基金销售机构  中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构  美国信安金融服务公司 基金管理人的股东  中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东  建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年6月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 18,148,520.73  其中:支付销售机构的客户维护费 9,520,257.38  注:1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年6月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 3,024,753.40  注:支付基金托管人华夏银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 销售服务费 本基金本报告期无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年6月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日   期末余额 当期利息收入  华夏银行 218,358,004.03 3,449,335.91  注:本基金的银行存款由基金托管人华夏银行保管,按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本报告期本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  300043 互动娱乐 2015年12月17日 重大事项 17.19 - - 5,974,271 88,850,698.86 102,697,718.49 -  600122 宏图高科 2015年12月25日 重大事项 19.42 - - 3,350,850 57,326,200.48 65,073,507.00 -  002103 广博股份 2015年9月7日 重大资产重组 31.13 2016年2月16日 19.27 1,787,836 49,198,954.22 55,655,334.68 -  600420 现代制药 2015年10月21日 重大事项 41.76 2016年3月23日 33.44 1,190,600 40,706,485.47 49,719,456.00 -  600654 中安消 2015年12月14日 重大事项 28.84 - - 1,081,336 34,645,362.80 31,185,730.24 -  002631 德尔未来 2015年11月27日 重大事项 29.07 - - 860,500 23,890,798.00 25,014,735.00 -  600781 辅仁药业 2015年9月22日 重大资产重组 19.36 2016年1月6日 21.30 1,001,239 23,879,201.50 19,383,987.04 -  注:本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 至本报告期末,本基金银行间市场无债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 至本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,725,321,380.95元,属于第二层次的余额为348,730,468.45元,无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 2,074,051,849.40 89.91   其中:股票 2,074,051,849.40 89.91  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 227,205,784.06 9.85  7 其他各项资产 5,469,416.14 0.24  8 合计 2,306,727,049.60 100.00   期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 85,020,920.10 3.71  B 采矿业 23,570,040.00 1.03  C 制造业 1,380,036,620.19 60.24  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 45,532,140.00 1.99  F 批发和零售业 110,844,964.72 4.84  G 交通运输、仓储和邮政业 21,791,616.00 0.95  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 114,086,737.24 4.98  J 金融业 - -  K 房地产业 86,310,083.16 3.77  L 租赁和商务服务业 123,983,912.67 5.41  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 32,561,404.92 1.42  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 50,313,410.40 2.20  S 综合 - -   合计 2,074,051,849.40 90.53  注:以上行业分类以2015年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 600715 松辽汽车 2,499,912 103,646,351.52 4.52  2 300043 互动娱乐 5,974,271 102,697,718.49 4.48  3 601888 中国国旅 1,571,965 93,233,244.15 4.07  4 600730 中国高科 4,951,812 86,310,083.16 3.77  5 002196 方正电机 2,515,888 77,187,443.84 3.37  6 002089 新海宜 3,261,071 73,406,708.21 3.20  7 002517 恺英网络 1,180,035 71,439,318.90 3.12  8 002042 华孚色纺 5,880,872 70,864,507.60 3.09  9 600122 宏图高科 3,350,850 65,073,507.00 2.84  10 300156 神雾环保 1,250,704 62,522,692.96 2.73  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 000998 隆平高科 157,686,556.17 6.88  2 002405 四维图新 125,807,563.81 5.49  3 300059 东方财富 105,236,763.20 4.59  4 002400 省广股份 103,356,062.43 4.51  5 000061 农产品 92,331,141.80 4.03  6 002280 联络互动 91,127,626.85 3.98  7 300332 天壕环境 91,100,340.98 3.98  8 300043 互动娱乐 88,850,698.86 3.88  9 600270 外运发展 85,295,879.08 3.72  10 601888 中国国旅 84,912,171.57 3.71  11 002612 朗姿股份 82,593,875.36 3.61  12 600651 飞乐音响 82,237,254.93 3.59  13 300017 网宿科技 78,754,250.64 3.44  14 002042 华孚色纺 76,503,337.52 3.34  15 600715 松辽汽车 74,157,844.00 3.24  16 000523 广州浪奇 73,321,916.90 3.20  17 600585 海螺水泥 71,692,430.50 3.13  18 300070 碧水源 71,685,604.21 3.13  19 600058 五矿发展 71,267,814.34 3.11  20 300202 聚龙股份 71,170,772.00 3.11  21 300156 神雾环保 70,299,357.37 3.07  22 000625 长安汽车 68,754,434.10 3.00  23 300133 华策影视 68,564,973.15 2.99  24 002196 方正电机 68,412,400.37 2.99  25 600730 中国高科 68,233,044.02 2.98  26 002354 天神娱乐 66,752,005.23 2.91  27 002236 大华股份 64,260,063.15 2.81  28 002108 沧州明珠 61,177,956.19 2.67  29 600749 西藏旅游 59,035,312.45 2.58  30 600146 商赢环球 58,574,739.13 2.56  31 600280 中央商场 58,191,005.56 2.54  32 300246 宝莱特 58,180,299.40 2.54  33 300295 三六五网 57,342,661.72 2.50  34 600122 宏图高科 57,326,200.48 2.50  35 600055 华润万东 57,317,666.00 2.50  36 000802 北京文化 57,027,688.63 2.49  37 002089 新海宜 56,988,561.68 2.49  38 002635 安洁科技 56,089,500.82 2.45  39 002573 清新环境 53,953,322.87 2.36  40 002517 恺英网络 52,726,000.37 2.30  41 000768 中航飞机 51,751,609.09 2.26  42 002488 金固股份 51,453,038.86 2.25  43 600859 王府井 50,839,288.20 2.22  44 300431 暴风科技 50,518,442.48 2.21  45 300291 华录百纳 50,290,289.00 2.20  46 601398 工商银行 50,214,314.82 2.19  47 600036 招商银行 50,185,055.50 2.19  48 002103 广博股份 49,198,954.22 2.15  49 300322 硕贝德 48,733,814.55 2.13  50 601872 招商轮船 48,660,222.76 2.12  51 600066 宇通客车 48,655,231.51 2.12  52 600050 中国联通 48,486,760.90 2.12  53 600867 通化东宝 48,399,011.53 2.11  54 000524 岭南控股 48,217,507.34 2.10  55 300159 新研股份 46,919,855.14 2.05  56 600855 航天长峰 46,740,060.93 2.04  57 002534 杭锅股份 46,565,887.98 2.03  58 002577 雷柏科技 46,555,841.74 2.03  59 300089 文化长城 46,311,394.60 2.02  60 600477 杭萧钢构 46,220,832.49 2.02  61 002175 东方网络 46,211,782.83 2.02  62 002051 中工国际 45,967,753.29 2.01  63 600420 现代制药 45,825,783.88 2.00  注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 000998 隆平高科 101,861,952.41 4.45  2 300332 天壕环境 95,683,255.93 4.18  3 300017 网宿科技 87,549,345.40 3.82  4 002400 省广股份 85,707,770.70 3.74  5 002108 沧州明珠 80,042,619.99 3.49  6 300059 东方财富 77,483,520.41 3.38  7 600651 飞乐音响 77,276,280.22 3.37  8 300070 碧水源 72,473,669.97 3.16  9 002612 朗姿股份 68,992,652.86 3.01  10 002635 安洁科技 68,952,002.80 3.01  11 600270 外运发展 68,220,335.50 2.98  12 002354 天神娱乐 67,090,807.42 2.93  13 600585 海螺水泥 66,658,841.90 2.91  14 002236 大华股份 66,591,100.94 2.91  15 300133 华策影视 66,065,341.80 2.88  16 000625 长安汽车 61,860,568.30 2.70  17 002405 四维图新 61,622,377.48 2.69  18 000523 广州浪奇 59,060,207.56 2.58  19 300101 振芯科技 55,903,734.32 2.44  20 000768 中航飞机 55,682,444.54 2.43  21 603008 喜临门 55,591,530.40 2.43  22 000802 北京文化 52,131,395.08 2.28  23 600728 佳都科技 50,638,952.35 2.21  24 600867 通化东宝 50,319,613.34 2.20  25 002546 新联电子 49,878,173.61 2.18  26 600036 招商银行 49,401,720.49 2.16  27 600749 西藏旅游 48,763,747.04 2.13  28 000957 中通客车 48,663,878.83 2.12  29 600859 王府井 48,322,986.57 2.11  30 600066 宇通客车 47,097,438.43 2.06  31 601788 光大证券 46,739,044.94 2.04  32 601688 华泰证券 46,406,816.08 2.03  33 600343 航天动力 46,069,042.69 2.01  注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 7,133,283,847.59  卖出股票收入(成交)总额 4,886,998,678.77  注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未投资于国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,中国高科集团股份有限公司(600730)于2015年7月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:京调查通字15046号)。因公司涉嫌未披露关联方交易等信息披露违法违规事项,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。上述信息公司已于2015年7月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上进行了披露。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 5,282,480.91  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 63,885.62  5 应收申购款 123,049.61  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 5,469,416.14   期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 300043 互动娱乐 102,697,718.49 4.48 重大资产重组  2 600122 宏图高科 65,073,507.00 2.84 发行股份购买资产  基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  50,417 48,163.52 201,838,208.96 8.31% 2,226,422,083.70 91.69%   期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 997.15 0.00%   期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年6月23日)基金份额总额 2,908,449,505.42  本报告期期初基金份额总额 -  基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 72,813,819.44  减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 553,003,032.20  基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  本报告期期末基金份额总额 2,428,260,292.66  注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 我公司于2015年3月26日召开2015年度第一次临时股东会,会议决定选举许会斌、孙志晨、曹伟、张维义、袁时奋、殷红军、李全、王建国、伏军为第四届董事会董事,杨文升、欧阳伯权、顾建国不再继续担任公司董事。同日,我公司召开第四届董事会第一次会议,会议选举许会斌先生为公司董事长,杨文升先生不再担任公司董事长。公司已将前述董事任免情况报告备案至中国证监会和北京监管局。公司目前现有9名董事,其中与控股股东中国建设银行股份有限公司有关联关系的董事为3名,符合《证券投资基金管理公司管理办法》第四十一条第三款的监管要求。 2015年5月22日,公司副总经理王新艳女士由于个人原因离职,公司第四届董事会第一次临时会议已批准其离职。2015年7月30日公司董事会决定路彩营不再担任我公司督察长职务。同日,公司董事会决定聘任张威威、曲寅军、吴曙明三人担任我公司高管,张威威、曲寅军的职务为公司副总裁,吴曙明为督察长。2015年8月25日,公司副总裁何斌先生由于个人原因离职,公司第四届董事会第四次临时会议已批准其离职。公司根据监管要求,向中国基金业协会履行了高管任免备案程序。同时,公司对上述高级管理人员离任进行了离任审查并按规定向监管机构报备。基金管理人上述人员的重大变动已依法进行了披露。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。  基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。  为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币100,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。  管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。  基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   中银国际 2 5,428,747,020.31 45.16% 4,962,989.64 44.91% -  华泰证券 1 2,691,203,563.66 22.39% 2,506,320.89 22.68% -  长江证券 1 2,503,603,622.30 20.83% 2,281,518.42 20.64% -  齐鲁证券 2 741,988,549.31 6.17% 690,551.20 6.25% -  中信建投 1 654,735,980.78 5.45% 609,755.84 5.52% -  注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务; (4)佣金费率合理; 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人; 3、本基金为2015年6月23日新成立基金。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本报告期内,本基金租用的证券公司交易单元未进行其他证券投资。 建信基金管理有限责任公司 2016年3月29日